10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (via kvittering for innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) aksjekurs, samtidig som det selges to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artiklerFuture-Alternativ Combo-strategi for nesten risikofri profitt. Future-Option Combo-strategi for nesten risikofri profitt. Jeg handler ikke i FampOs, og jeg handler heller ikke mye penger. Jeg har nettopp slått med denne ideen og tenkt på å legge det inn for å få alle dere til å se på det. Oppsøke en bestemt aksje eller markedet generelt er i en viss trend, opptrend eller nedtrend, ikke i bevegelse sideveis. La oss anta at det går oppover. Nå kjøper du en fremtid (på lager eller nifty) til en viss pris, sier Rs X, og du kjøper samme verdi (totalverdien av fremtidig kontrakt) av opsjonsalternativet til prisen på Rs X og premie på Rs Y. Nå, hvis prisen beveger seg som forventet av deg og du lukker din fremtidige posisjon til pris Z, da får du fortjeneste på din fremtidige kontrakt, og du mister preminum betalt på å sette kontrakt siden det utløper verdiløs. Så, den effektive fortjenesten vil være Z-X-Y, og du vil bryte til XY-prisen for fremtidig kontrakt. I det uheldige tilfelle av spådommene dine går galt og lageret ditt eller nifty avtar, slik at du får et tap på fremtidig kontrakt, men du kan utøve putsettet ditt og selge aksjene eller nifty på Rs X og effektivt nullere tapet ditt i fremtidig kontrakt . I dette tilfellet vil du bare miste premien betalt i kontrakt. Det motsatte kan også være tilfelle hvis aksjer eller markeder trender nedover, og du selger en fremtidig kontrakt og kjøper et anropsalternativ og beskytter deg mot prisøkning. Kan dere gjerne kommentere denne strategien. Er mine forutsetninger korrekte Opprinnelig postet av ravisghosh Jeg handler ikke i FampOs, heller ikke jeg handler mye i kontanter også. Jeg har nettopp slått med denne ideen og tenkt på å legge det inn for å få alle dere til å se på det. Oppsøke en bestemt aksje eller markedet generelt er i en viss trend, opptrend eller nedtrend, ikke i bevegelse sideveis. La oss anta at det går oppover. Nå kjøper du en fremtid (på lager eller nifty) til en viss pris, sier Rs X, og du kjøper samme verdi (totalverdien av fremtidig kontrakt) av opsjonsalternativet til prisen på Rs X og premie på Rs Y. Nå, hvis prisen beveger seg som forventet av deg og du lukker din fremtidige posisjon til pris Z, da får du fortjeneste på din fremtidige kontrakt, og du mister preminum betalt på å sette kontrakt siden det utløper verdiløs. Så, den effektive fortjenesten vil være Z-X-Y, og du vil bryte til XY-prisen for fremtidig kontrakt. I det uheldige tilfelle av spådommene dine går galt og lageret ditt eller nifty avtar, slik at du får et tap på fremtidig kontrakt, men du kan utøve putsettet ditt og selge aksjene eller nifty på Rs X og effektivt nullere tapet ditt i fremtidig kontrakt . I dette tilfellet vil du bare miste premien betalt i kontrakt. Det motsatte kan også være tilfelle hvis aksjer eller markeder trender nedover, og du selger en fremtidig kontrakt og kjøper et anropsalternativ og beskytter deg mot prisøkning. Kan dere gjerne kommentere denne strategien. Er mine forutsetninger riktig gt50 korrekte. Leveringsmegling vil drepe det meste av fortjenesten i kontanter. gt en måned har en gjennomsnittlig 20 trading økter. så et treff på okser er nødvendig fordi banefall vil ødelegge de fleste av opsjonsvinduene. Re: Future-Option Combo-strategi for nesten risikofri profitt. Er ikke det som tilsvarer å kjøpe en CALL (eller PUT) I dette tilfellet er det ingen margin som skal betales på futures posisjon Det er mange strategier. Noen risikofri er: 1. Kjøp Futures, Kjøp PUT og kort CALL (Same Strike) 2. Selg Futures, Selg PUT og Kjøp CALL (Same Strike). Din fortjeneste i det første tilfellet er, CALL - PUT - (Futures - Strike). Du må bare ta handelen når den er positiv (Du skal tjene penger, ikke du). Du kan jobbe det for den andre. Din fortjeneste skal være begrenset (svært begrenset), bare bedre enn interessen, og er for svært store volum spillere. BTW, alternativet på indekser kan ikke utøves som de er Euro-type. Å utøve et alternativ er normalt en siste utvei, ettersom selger alternativet i markedet vil gi deg tidverdien premie i tillegg til bare egenverdien som du ville få ved å trene. cboe har (eller hadde jeg ikke sett på det for ganske en gang), noen gode læringsmateriell på Options (Chicago Board of Options Exchange). Opprinnelig skrevet av ravisghosh Jeg handler ikke i FampOs, heller ikke jeg handler mye i kontanter også. Jeg har nettopp slått med denne ideen og tenkt på å legge det inn for å få alle dere til å se på det. Oppsøke en bestemt aksje eller markedet generelt er i en viss trend, opptrend eller nedtrend, ikke i bevegelse sideveis. La oss anta at det går oppover. Nå kjøper du en fremtid (på lager eller nifty) til en viss pris, sier Rs X, og du kjøper samme verdi (totalverdien av fremtidig kontrakt) av opsjonsalternativet til prisen på Rs X og premie på Rs Y. Nå, hvis prisen beveger seg som forventet av deg og du lukker din fremtidige posisjon til pris Z, da får du fortjeneste på din fremtidige kontrakt, og du mister preminum betalt på kontrakt, siden det utløper verdiløs. Så, den effektive fortjenesten vil være Z-X-Y, og du vil bryte til XY-prisen for fremtidig kontrakt. I det uheldige tilfelle av spådommene dine går galt og lageret ditt eller nifty avtar, slik at du får et tap på fremtidig kontrakt, men du kan utøve putsettet ditt og selge aksjene eller nifty på Rs X og effektivt nullere tapet ditt i fremtidig kontrakt . I dette tilfellet vil du bare miste premien betalt i kontrakt. Det motsatte kan også være tilfelle hvis aksjer eller markeder trender nedover, og du selger en fremtidig kontrakt og kjøper et anropsalternativ og beskytter deg mot prisøkning. Kan dere gjerne kommentere denne strategien. Er mine forutsetninger korrekte Hvorfor prøver du ikke på dekket samtaler Opprinnelig postet av THETRADER Er ikke det som tilsvarer å kjøpe en CALL (eller PUT) I dette tilfellet er det ingen margin som skal betales på futures posisjon Det er mange strategier. Noen risikofri er: 1. Kjøp Futures, Kjøp PUT og kort CALL (Same Strike) 2. Selg Futures, Selg PUT og Kjøp CALL (Same Strike). Din fortjeneste i det første tilfellet er, CALL - PUT - (Futures - Strike). Du må bare ta handelen når den er positiv (Du skal tjene penger, ikke du). Du kan jobbe det for den andre. Din fortjeneste skal være begrenset (svært begrenset), bare bedre enn interessen, og er for svært store volum spillere. BTW, alternativet på indekser kan ikke utøves som de er Euro-type. Å utøve et alternativ er normalt en siste utvei, ettersom selger alternativet i markedet vil gi deg tidverdien premie i tillegg til bare egenverdien som du ville få ved å trene. cboe har (eller hadde jeg ikke sett på det for ganske en gang), noen gode læringsmateriell på Options (Chicago Board of Options Exchange). En konvertering eller arbitrage er hva du mener. Mulighetene er sjeldne og marginene er ekstremt slanke. Ferdig av de som ikke betaler eller betaler marginalt megling. (Les gulvhandlere) Re: Future-Option Combo-strategi for nesten risikofri profitt. Jeg er enig med Singh Saab-arbitrage vil gi deg risikofri (bokstavelig talt for alle praktiske formål) returnerer, og i motsetning til populær tro på å være i høye singelsiffer, kan det og faktisk ofte gå til tocifret avkastning, det er finansielle firmaer som bare arbitrage og gjør resonably godt. Har du noen gang lurt på hvorfor kostnaden for bære aldri går utover visse grenser, fordi fordi en gang forskjellen mellom spot - og futuresprisen er substansielle arbitragerer, går inn og begynner å kjøpe og selge og dermed redusere gapet, hvis du husker en stund siden, så vi dette I IFCI økte OI samtidig som forskjellen mellom spot og futures økte, og når forskjellen var stor nok til å utnytte arbitrasjene gikk inn og spotprisen begynte å skyte opp og dermed holde kostnadene ved å bære i sjakk. Faktisk kan bærekostnadene aldri bli korrekt vurdert med tanke på rentetidverdien, forventet bedriftsaksjon etc, det samme med opsjoner om det er svart-scholes eller polynomimodellen, disse tingene kan aldri måle den mest imp-faktor som er markedssentiment. De brukes primært til risikovurdering. Som Mr. Singh har riktig påpekt mulighetene er sjeldne, selv om det er mange bedrifter som trener det ikke nødvendigvis gulvhandlere. Opprinnelig skrevet av faltub Vel, kjøpte fut, kjøpte putte og solgt samtale. Nå er fremtiden min stigende, men den ene siden jeg mister premien min på andre siden, min korte samtale er nok til å øke min BP. Hvis deltaet i mitt sete og samtalen er nesten .5 vil jeg miste 1 på begge med økning på 1 poeng i fremtiden. Hvis fut gikk ned, ville jeg miste 1 poeng på fut og tjene 1 (.5.5) på kort samtale og lang men nettoresultatet ville 0, visumvis det samme ville være aktuelt med annen strategi (jeg hadde ikke gått gjennom det) og megleringen for 3 kontrakter ville være en belønning for hoving. Skål F Dette er en null risikostrategi, absolutt nullrisikostrategi, og fortjenesten er begrenset, og avgjøres ved oppføring, Periode. (Inkludert provisjonene). Du tar bare handelen hvis den er lønnsom, og avkastningen er bedre enn interessen. Det er for høyvolumspillere. Du tar bare handelen og slapper av til utløpet. Futures går opp - tar vare på samtalen går opp. Futures går ned, Long Put tar seg av futures tap. Kontakt meg hvis du fortsatt har tvil. Det er i et aksjemarked som et dobbeltkantet sverd. Hvis vi ikke har en riktig, spesifikk handelsstrategi, mister vi ikke bare verdifull tid, men også vår kapital. Derfor, sett et stopp på alle dine gjentatte tap. Istedenfor å avhenge av lsquoadvisory servicesrsquo, lærer du kontinuerlig denne fantastiske strategien og handler til ditt hjertekvitterings innhold for lsquoRest of Your Lifersquo uavhengig. Med andre ord, lær lsquoHow å fange en Fishrsquo. Vi har utviklet en innovativ, idiotsikker nifty alternativ strategi. Strategien er trygg, robust og beskytter kapitalen mot alle typer handelsrisiko. På aksjemarkedet, ikke stryke for vanvittig fortjeneste. Det er ikke at vi ikke får dem, men de er få og langt innimellom. Opprettholdelse i markedet er viktigere, noe som til slutt banner vei til dyp fortjeneste. Suksess på aksjemarkedet er veldig enkelt for de som definerer sine mål. Våre forventninger skal være synkronisert med realiteter i markedet. Man må også ha den nødvendige kunnskapen og modenheten til å forstå og akseptere hva aksjemarkedet tilbyr oss. Forventning av uoppnåelig og urealistisk lsquorate av returrsquo vil bare føre til skuffelse og fortvilelse. Først må man vurdere onersquos risikovillighet, da den adskiller seg fra person til person. Høy avkastning. På bekostning av å utsette vår totale kapital til markedsrisiko. Få feil handler og en vil være nede og ut av markedene for alltid. Total sikkerhet for vår hovedstad (akkurat som å sette inn penger i en bank), men overlegen avkastning konsekvent. Den lsquoAmazing Strategyrsquo vi har utviklet, er Foolproof og beskytter hele kapitalen i alle typer markeder --- Bull, Bear, Range-bound og Trending --- Likevel genererer mellom 8 og 15 gjennomsnittlige månedlige avkastninger.
Comments
Post a Comment