Gjennomgang av kortsiktige handelsstrategier som fungerer Oppdatert 14. oktober 2016 Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet er den siste boken fra Larry Connors. Som tittelen antyder, er boken en samling av handelssystemer som er utviklet for kortvarig handel (spesielt swing trading). Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet dekker en rekke emner, inkludert noen generell handelsinformasjon, flere handelssystemer og noen handelspsykologi. Statistikk er et underliggende tema i boken, og statistikk brukes som grunnlag for mye av informasjonen som presenteres. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet bruker hovedsakelig SampP 500 aksjeindeksen og noen amerikanske aksjemarkeder i sin statistikk og eksempler, men handelsinformasjonen (f. eks. Handelsstrategiene) som presenteres kan enkelt brukes til andre markeder (som boken med rette foreslår ). Kort sikt Trading Strategies That Work ble skrevet av Larry Connors og er utgitt av Trading Markets. Boken er en av flere bøker som Larry har skrevet om temaet finansiell handel. Om forfatteren Larry (Laurence) Connors er en profesjonell handelsmann og åpenbart en forfatter av handelsbøker. Larry er en teknisk handelsmann og en systemhandler. Dette betyr at han bruker teknisk analyse (i stedet for grunnleggende analyse) og at når han har opprettet et handelssystem (vanligvis ved hjelp av statistikk) følger han disse systemene nøyaktig (i motsetning til en diskretionær handelsmann). Ytterligere informasjon om Larry Connors er tilgjengelig på Handelsmarkeds hjemmeside. Del 1 - Introduksjon og markedsadferd Den første delen av kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet gir en introduksjon og en diskusjon av markedsadferd (dvs. hvorfor markedene beveger seg som de gjør). Den første delen starter med en kapittel introduksjon, som introduserer Larry selv, sin handelsstil, og forklarer hvorfor han er så sterk troende i statistisk analyse. Den første delen fortsetter med seks kapitler som gir et sett med seks regler for å tenke på markedsadferd. Reglene presenteres med ulike diagrammer og statistikk for å forklare hvorfor reglene eksisterer. Noen av reglene er laget for å få handelsmenn til å tenke på markedene på forskjellige måter (for eksempel om man skal gå inn i lange handler når markedet beveger seg opp eller ned), mens noen er mer statistiske (for eksempel om bedriftene over natten vil øke eller redusere lønnsomheten). Del to - Trading Strategies Den andre delen av Short Term Trading Strategies That Work gir flere handelssystemer som er utviklet for swing trading på ulike markeder. Den andre seksjonen inneholder seks kapitler som gir seks handelssystemer. Hvert handelssystem presenteres i detalj, inkludert oppføringer og utganger, og en forklaring på hvorfor handelssystemet fungerer. Forskjellige statistikker er gitt for å vise resultatene av hvert handelssystem de siste ti årene. Noen av strategiene er basert på det samme prinsippet (for eksempel å skrive inn under tilbakekall i en langsiktig trend), og noen av strategiene er helt uavhengige (for eksempel inntasting på bestemte dager i måneden). Som de er presentert i boken, er strategiene designet for systemhandel, men de kan alle tilpasses for skjønnsmessig handel. Handelssystemene er primært basert på statistisk analyse, med noen få referanser til enkelte konsepter av tilbud og etterspørsel. Jeg har ikke faktisk testet noen av handelssystemene selv, så jeg kan ikke si om de er lønnsomme eller ikke. Hvis du bestemmer deg for å handle med noen av handelssystemene som er inkludert i boken, anbefaler jeg at du utfører din egen testing før du gjør noen live-handel (som jeg vil anbefale med noe handelssystem). Del tre - Trading Psychology and Recap Den tredje og siste delen av Short Term Trading Strategies That Work diskuterer handelspsykologi og gir en kort gjennomgang av boken. Den tredje delen diskuterer handelspsykologi i form av flere spørsmål som ville kreve umiddelbare beslutninger hvis de oppsto under handel. For eksempel, hvis du ved et uhell inngikk en lang handel når du trodde du var i kort handel, hva ville du gjøre (for eksempel administrere det til en lønnsom handel, gå ut av handel med et lite tap, etc.) Den tredje delen da presenterer et intervju utført av Larry Connors med Richard Machowitz. Richard er ikke en handelsmann, men intervjuet er gitt som et eksempel på hvordan psykologi spiller en viktig rolle i handel, så vel som andre aspekter av livet. Til slutt slutter boken med en kort omtale av informasjonen som ble presentert gjennom hele boken. Bruke boken i handelshandelen Kortvarige handelsstrategier Det arbeidet gir noen svært nyttig informasjon, men det er ikke en trinnvis handelshåndbok. Boken forutsetter at leseren har en god forståelse av grunnleggende handelstransaksjoner (for eksempel lange og korte handler, ordre typer, etc.), men det krever ikke en bestemt mengde handelsopplevelse. Handelssystemene er svært grunnleggende (lest som ikke kompliserte) systemer, slik at de kan forstås av handelsmenn av noe nivå av erfaring. Som med enhver handelsbok inneholder kortvarige handelsstrategier som arbeidet noen ting jeg ikke helt enig med. For eksempel beskriver kapittelet om stoppordningsordrer at de ikke skal brukes. Jeg tror at stoppordreordre alltid skal brukes, og at noen grunn til ikke å bruke et stoppfall (for eksempel målretting av stoppordre fra andre handlende) kan overvinnes med bedre stopptapadministrasjon (for eksempel å sette stoppordre på unobvious priser). Profesjonelle handelsfolk vil kunne ta informasjonen som er oppgitt, og bestemme seg ganske raskt (til og med umiddelbart) hvis de vil bruke det til egen handel. Mindre erfarne forhandlere må sørge for at de forstår konseptene bak informasjonen og konsekvensene av bruken før de bestemmer seg for hva de skal bruke i sin egen handel. Skrivestil Kortvarige handelsstrategier Det arbeidet er en relativt kort bok, (125 sider), og skrivestilen er rett frem og til poenget (dvs. det er svært lite fremmed informasjon). Dette gjør boken lett å lese for erfarne forhandlere, men helt nye handelsmenn kan ikke forstå alt med en gang. En profesjonell handelsmann vil kunne lese boken om et par timer, mens en mindre erfaren handelsmann kanskje trenger noen dager for å lese boken. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet presenterer det meste av sin informasjon i et tekst-bare format, suppleret med noen grunnleggende diagrammer. Jeg ville ha foretrukket noen flere grafiske diagrammer av eksempelhandler, men dette er rent for min egen glede, da mangelen på diagrammer ikke forringer informasjonen selv. Konklusjon og anbefaling Da jeg bestemte meg for å lese og gjennomgå kortsiktige handelsstrategier som fungerer. Jeg ventet en annen runde av møllens handelsstrategibok, men dette er ikke tilfelle. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet er en handelsstrategibok, men format og skrivestil skiller det fra standard handelsstrategibøker. Jeg likte den enkle stilen fordi det tillot meg å bruke mer tid på å tenke på handelsinformasjonen, i stedet for å lese unødvendig informasjon. Jeg likte også å kunne lese hele boka innen en kveld. Jeg anbefaler kortsiktige handelsstrategier som fungerer for profesjonelle handelsfolk som er interessert i hvordan andre profesjonelle handelsmenn handler, eller som er på utkikk etter et nytt handelssystem som er basert på statistikk, eller som leter etter noen rekreasjonsmessige (men likevel nyttige) lesemateriell . Jeg anbefaler også kortsiktige handelsstrategier som fungerer for nye handelsfolk som har en god forståelse for handelsgrunnlag og ønsker å supplere sin handelsopplæring uten å ha hånden holdt på hvert trinn. Kortvarige handelsstrategier Det arbeidet er verdt å lese, og det vil ha et sted i mitt handelsbibliotek (de fleste handelsbøker gjør det ikke). Den anbefalte prisen på Short Term Trading Strategies That Work er 49,95, så det er priset å være rimelig, og er et verdifullt kjøp for deg selv eller som en gave til en annen handelsmann. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet kan kjøpes direkte fra handelsmarkedet. Korte handelsstrategier som arbeider Markedsvolatiliteten har vært på rekordnivå i de siste månedene, og lar alle næringsdrivende og investorer stille det samme spørsmålet: Er jeg forberedt på å håndtere markedsforhold I Larry Connors, CEO og grunnlegger av TradingMarkets, har Short Term TradingMore Market volatilitet vært på rekordnivå i de siste månedene, og lar alle næringsdrivende og investorer stille det samme spørsmålet: Er jeg forberedt på å håndtere markedsforholdene I Larry Connors, administrerende direktør og grunnlegger av TradingMarkets, Short Term Trading Strategies That Work, diskuterer han 16 enkle strategier avgjørende for suksessen til enhver næringsdrivende eller investor. Disse strategiene har blitt begge testet opp til 1995, men har også blitt handlet av Larry og hans team under flere markedsforhold. Dette er må ha bok for alle som ønsker å forbedre sin handel i enhver markedsforhold. Du vil se strategier og metoder som du har sannsynlig aldri sett før, som alle er statistisk støttet av mer enn tiår med forskning. Den enkleste beste oscillatoren for handelsfolk Vet du hva som er den beste oscillatoren som skal brukes til din handel I kapittel 9 lærer du den ene oscillatoren Larry mener er nærmest å være den hellige oscillatorgraden. Og du vil se testresultatene når du blir brukt på over 77 000 bransjer siden 1995. Slik lager du handelshandelen dine enda større. På side 39-48 vil Larry lære deg den enkle teknikken som bidrar til å gjøre dine daglige handelskanter enda bedre. Lær å ordentlig handle ETFs Larry lærer deg noen av hans beste strategier for å handle populære ETFer som SPYs, QQQQs og mange av de mer aktivt handlede ETFene. Profesjonelle er flocking til ETFs og nå har du i besittelse statistisk støttet ETF strategier du vil kunne søke i årene som kommer. Slik handler du ved hjelp av VIX Bruker du VIX til å handle i løpet av handelen Du lærer mange måter å bruke VIX, mange som har vært over 70 korrekt, går tilbake mer enn et tiår. Larry har gjort det igjen. Han leverer en innsiktsfull håndbok av praktiske, nyttige og tidløse metoder for å tjene på markedet. Tony Saliba, administrerende direktør for BNY ConvergEx LiquidPoint profilert i Market Wizards Mind Trading er så mentalt tøft som ethvert yrke i verden. Nå lærer du fra en ekspert i verdensklasse, som Larry intervjuet om ekstrem psykologisk trening og hva som trengs for å lykkes, ikke bare i handel, men i alle samfunnslag. Lær hvordan du kan forbedre handelsresultater ved å kjøpe kortvarige handelsstrategier som jobber i dag Mindre Få en kopi Venneromtaler For å se hva vennene dine tenkte på denne boken, vennligst meld deg på. SamfunnsanmeldelserLarry Connors, styreformann, Connors Research Om Larry Connors Larry Connors har over 30 år i finansmarkedet. Hans meninger har blitt omtalt i Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, amp mange andre. I over 15 år har Larry Connors og nå Connors Research sørget for den høyeste, data-drevne undersøkelsen om handel for individuelle investorer, hedgefond, proprietære handelsfirmaer og bankhandelstjenester rundt om i verden. I dag er den siste dagen for Daily Battle Plan. Etter 6 gode år, godt ferdig 2014 med ETF modellporteføljen i alle kontanter. Da jeg startet Daily Battle Plan, var verden veldig annerledes enn den var i dag. Det var 4. kvartal 2008 og markedet levde gjennom one8230 Read More Det amerikanske markedet forblir moderat overkjøpt. Fra og med nå er USA sikkerhetsbastionen for verden som hendelser i Europa og Asia fortsetter å oppleve deres kortvarige gyrasjoner. En to-dagers tilbaketrekning her vil skape en fin mulighet til å gå lenge på vei inn i 2015. Det amerikanske markedet er overkjøpt. Det er høye forventninger til at markedet fortsetter å stige i løpet av de neste tre dagene, og disse forventningene reflekteres fra de siste ukenees kjøp. Handel vil være lett og det er vanskelig å forestille seg de kreftene som vil tillate 2014 SampP gevinster i de lave tenårene å forsvinne. Outside8230 Read More Det amerikanske markedet er svært overkjøpt, men med lett handel i løpet av de neste dagene, vil den stille oppadgående bias forbli den minste motstandens vei, med mindre en vanlig utgave oppstår, vil We8217ll velge dette igjen på mandag. Nyt ferien Today8217s kommentar er identisk med yesterdays. Dette kan muligens være en rolig to uker fordi årsskiftet og på grunn av de siste ukers rally, vil de fleste midler se etter for å sikre at gevinsten blir booket. Overskriftsnyheter, spesielt fra Europa og Russland, er risiko som reflekteres i VIX. Men powers8230 Les mer Dette kan potensielt være en rolig to uker fordi årsskiftet og på grunn av siste ukes rally, vil de fleste midler se etter for å sikre at gevinsten blir booket. Overskriftsnyheter, spesielt fra Europa og Russland, er risiko som reflekteres i VIX. Men de kreftene som vil se dette8230 Les mer Det verste ukentlige tapet siden 2012 følger nå den beste daglige gevinsten siden 2011. Dette er hva volatiliteten ser ut og frem til det er vist, lavvolatilitetsmiljøet som ble sett fra 2013-juni 2014 er nå bak oss. Mellomnivå volatilitet betyr ikke nødvendigvis lavere priser (se 1995-1999). Hva betyr det er is8230 Les mer 9 av de 10 største vinnere i SampP 500 i går var i aksjer som var nede over 35 de siste tre månedene. Snakk om en kort dekningsturnering To støt på systemet i løpet av de siste 90 dagene og med oksen markedet nå 5 år gammel ekstra forsiktighet må være8230 Les mer VIX er opp ca 100 siden 5. desember. Det er ikke ofte du ser VIX-dobbel på under to uker, men etterspørselen etter beskyttelse har skyrocket med energi, eksponering for bankutlån knyttet til energipriser, Russland, og i dag8217s Fed-møte for å lage den perfekte stormen. Hvis Fed-kunngjøringen i dag er i line8230 Les mer Det overordnede temaet siden forrige uke er som energipriser går, så vil markedet gå. Nå er Russland på bildet, bankbalansene rundt om i verden potensielt utsatt for lån pegged på 80 olje, sammen med tomorrows Fed kunngjøring. Yellens politikk har vært å styre volatilitet og hadde world8217s markeder vært stille8230 Les merIntroduksjon Utviklet av Larry Connors er RSI-strategien 2-årig en tradingstrategi som er utformet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal:
Comments
Post a Comment